Soporte técnico estratégico

Responsabilidades, influencia en la Alta Dirección y retos de los directores actuariales

 

Iniciamos en este número un repaso por las funciones más importantes en los Comités de Dirección de las aseguradoras. Como primer capítulo, hablamos con los responsables de la Dirección Actuarial sobre sus responsabilidades, influencia en la Alta Dirección y, sobre todo, los retos a los que tienen que hacer frente este año y a medio plazo. 

En el horizonte más próximo, para las compañías que operan en Vida, está la adaptación a las nuevas tablas biométricas (ver reportaje al respecto en este mismo número), pero destaca también la adaptación de los productos al nuevo entorno, el pricing como herramienta de fidelización o la aplicación de nuevas tecnologías predictivas. 

La Función Actuarial da así el salto de la técnica a la estrategia y las compañías reconocen su importancia como salvaguarda de defensa de la rentabilidad del negocio.

Limite

 


Georg Lang
Director Actuarial de Allianz Seguros


“El área actuarial ha sido siempre reconocida y valorada”

La Dirección Actuarial. representada en el Comité de Dirección a través del CFO, está organizada en dos oficinas: Vida y No Vida con un equipo de 11 profesionales, incluido el director. Las tareas son esencialmente la evaluación de los pasivos técnicos en el balance, más las tareas propias y específicas de la función actuarial. La introducción de la IFRS17 es en este momento su reto prioritario.

 


Álvaro Martín Martín
Director Técnico Actuarial de Automóvil de AMA


“Siempre he sentido el Área Técnica de una compañía de seguros como el motor de la misma”

En la aseguradora desde septiembre del pasado año, el objetivo de Álvaro Martín es implementar un nuevo modelo de gestión para el ramo de Automóvil, donde la componente comercial pierda peso en favor de la analítica de negocio, la gestión de la información y los modelos predictivos.  La idea es desarrollar una gestión soportada por modelos predictivos para todas sus vertientes de negocio (Riesgo, Retención de Clientes, Captación…).  Se busca desarrollar nuevos modelos de riesgo que permitan atomizar precio y producto

Cuenta con un equipo de seis reportes directos, entre ellos una persona responsable de Siniestros de Automóvil, Entre las demás figuras del equipo se encuentran, un técnico de “pricing”, un experto en modelización predictiva, un responsable de suscripción, un analista de fuentes de información y un responsable de los acuerdos colectivos.

 


Enrique Rodríguez López de Coca
Director de la Factoría Actuarial P&C&H and L&S (Commercial & Retail lines) de Axa


“En un mercado cada vez más competitivo, la sofisticación de la tarifa y el precio más adecuado en la renovación es clave, así como estimar riesgos futuros y reaccionar ante estos” 

La Factoría Actuarial de Axa aúna la responsabilidad de Pricing, monitorización técnica-actuarial, e I+D y regulación técnica actuarial de todas las líneas de negocio. La encabeza, desde 2015, Rodríguez López de Coca, primero como Director Actuarial P&C para AXA Seguros Generales y, desde 2019 se transformó en factoría, incluyendo Salud y L&S, para explotar conocimientos y sinergias de los equipos actuariales de Pricing de todas las compañías .

Se encuentra representada en el Comité de Dirección a través de los directores de Área de Oferta de Particulares y Oferta de Empresas y Profesionales. Esta Factoría Actuarial se constituye como eje transversal fundamental entre los distintos ecosistemas y segmentos de clientes, aportando toda la técnica actuarial necesaria para la evolución y crecimientos del negocio y mejora de su rentabilidad.

Las principales áreas de actividad del Departamento son el pricing de los productos (tanto para nueva producción como para cartera) y la monitorización técnico-actuarial del negocio. Trabajamos con las principales herramientas de software de tarificación y análisis tanto de nueva producción como de cartera.

Desafíos  

  • Ayudar a los asegurados ante la crisis económica.
  • Contexto de bajos tipos de interés, que permanecerán así mucho tiempo.
  • Actualización del baremo de Autos.
  • La fidelización de los asegurados va a ser clave. La nueva producción se va a ver muy afectada, por lo que es prioritaria una mayor sofisticación de los modelos de pricing y suscripción.
  • Siniestralidad provocada por eventos climáticos extremos, cada vez más intensos y frecuentes. Saber adaptar las tarifas a estos nuevos riesgos y al cambio climático para mantener la competitividad y rentabilidad de la compañía. Regulaciones en el sector asegurador, encaminadas a una mayor protección y transparencia para con los asegurados, que conduce a mayores cargas de trabajo y una férrea gobernanza pudiendo afectar al “time to market” y la necesidad de mayores recursos e inversiones.

 


Joaquín Lassalle
Director Técnico de Asisa


“La Dirección Técnica es un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad del negocio y la calidad técnica de la cartera” 

La Dirección Técnica depende jerárquicamente desde su creación del consejero delegado y se encuentra, por lo tanto, en el primer nivel de decisión de la compañía. Además, a través de su director, la Dirección Técnica informa y asesora a los máximos órganos de decisión de la compañía sobre asuntos de su competencia.  Lassalle es director técnico desde 2018,

La Dirección Técnica está formada por 21 personas, distribuidas en tres Departamentos: Actuarial, cuya tarea fundamental es la tarificación y el diseño técnico de los productos; Prestaciones, centrado en el cálculo de provisiones y el control de la siniestralidad; y Reaseguro, que gestiona los acuerdos de la compañía en este ámbito.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

El principal reto del Área Actuarial a corto plazo es afrontar el impacto de la pandemia en Salud. El cálculo actuarial depende en gran medida de la estabilidad del comportamiento pasado para poder efectuar proyecciones de futuro. 

Por otro lado, a medio plazo, la adaptación a la nueva normativa contable (IFRS17) supondrá un importante esfuerzo para muchas entidades. 

 


Enrique Arróniz
Director del Departamento Actuarial del grupo DKV Seguros


“El actuario que cada vez va adquiriendo un papel más relevante en las aseguradoras y la legislación le va otorgando más responsabilidades”

La Dirección Técnica, que dirige desde 2002, forma parte del comité de Dirección. Las principales responsabilidades son asegurar la suficiencia técnica de los productos, garantizar la suficiencia de las provisiones técnicas, garantizar el cumplimiento de los requerimientos actuariales de la legislación, Solvencia II, desarrollo de productos, proveer de información técnica, estadística avanzada y modelos matemáticos a la organización, etc.
El departamento lo componen 11 personas, siendo las principales áreas de actividad las tarifas, provisiones, reportes, cumplimientos legislativos, sistemas de información (estadística avanzada y modelos matemáticos), etc. 

Modelos matemáticos

Los principales retos este año son la norma contable IFRS17 y avanzar en estadística avanzada y en modelos matemáticos. De cara a los próximos años, los retos son seguir avanzando con los sistemas de información, así como tener en cuenta en la tarificación aspectos como el cambio climático, la responsabilidad social corporativa, etc.

 


Clara Gómez
Subdirectora general de Función Actuarial y Control de Riesgos de Grupo Catalana Occidente 


“En nuestro acervo cultural está favorecer el crecimiento a través de un riguroso control técnico. La rentabilidad técnica es cada vez más primordial ante los bajos tipos de interés”

La Función Actuarial a nivel de grupo trabaja de la mano de las Direcciones Actuariales y Producto de cada una de las compañías, dando soporte al negocio en la gestión y control de todos los riesgos técnicos. Adicionalmente, cada una de las compañías del grupo cuenta con departamentos actuariales que dan soporte a las áreas de producto en el diseño y gestión diaria del negocio.  

La Función Actuarial se desglosa entre la Función Actuarial de Crédito, Seguros Generales y Vida. Trabajar coordinadamente con las áreas técnicas de las compañías permite dar un soporte más cercano al negocio.

Programación

Entre los retos de esta función, está el tener productos cada vez más adaptados a las necesidades de los clientes, fáciles de entender y que mejoren su experiencia, tanto en la contratación como a la hora de recibir el servicio o prestación. Hay que ser capaces de comunicar mejor y adaptarse a los distintos interlocutores, ya sea un cliente o un Consejo de Administración.

Además, en el entorno de bajos tipos de interés y volatilidad, hay que ser capaces de dar una solución a los clientes que les permita ahorrar.

Más en el corto plazo, 2021 es el año crucial para adaptarse a la IFRS17 y preparar los sistemas de gobernanza para que la información se extraiga de forma ágil y trazable. La normativa IFRS se asemeja más a la normativa de Solvencia, con la complejidad que implica trasladar solvencia a la contabilidad. El principal desafío es informático-actuarial, ya que se requieren softwares de cálculos de provisiones ágiles y sofisticados. 

Los Departamentos Actuariales han ido evolucionando para combinar equipos que aúnen los conocimientos técnicos actuariales con habilidades cada vez más potentes en programación, conocimientos contables y de negocio.

 


Carmen Bocero 
Directora de la Función Actuarial de Generali 


“La Función Actuarial tiene una larga tradición en el sector asegurador europeo y español y el Instituto de Actuarios Español ha hecho y sigue haciendo una gran labor de sponsorización, tanto en la definición del rol como en su proyección/visibilidad”

Generali tiene implementado un gobierno corporativo capilar, por lo que existen diferentes Comités (Dirección, Negocio, Riesgos…) Carmen Bocero, desde su nombramiento en 2018, participa en aquellos donde hay ámbitos relacionados con sus responsabilidades ligadas al “assurance” y al control.

El equipo actuarial lo forman siete personas. TIenen una asignación presupuestaria para abordar actividades de formación, proyectos o desarrollos tecnológicos. 

Las principales áreas de actividad son las de coordinación y validación de las provisiones técnicas, tanto en el ámbito contable como de Solvencia II, actividades ligadas al seguimiento y control de los procesos de suscripción y reaseguro y calidad del dato. 

Generali ha posicionado la Función Actuarial en dependencia directa del CEO fortaleciendo el soporte técnico estratégico.

Riesgo de longevidad

El principal reto es la supervisión del riesgo de longevidad unido a un entorno de bajos tipos de interés sostenido en el tiempo, de los riesgos catastróficos y de los derivados del cambio climático. También, la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de tarificación y, desde el punto de vista normativo, la implementación de IFRS17 y la incorporación de la sostenibilidad en gobierno corporativo.

 


Javier Gómez y Zuriñe García
Directores técnicos de Lagun Aro


“El área actuarial es un pilar clave en general en el sector”

Lagun Aro cuenta con dos direcciones técnicas actuariales, una de seguros particulares y empresas y otra de seguros personales. Ambos equipos están liderados por los directores técnicos, Javier Gómez y Zuriñe García, que a su vez pertenecen al Consejo de Dirección.

Son los responsables del desarrollo de productos, de la gestión estadístico-actuarial y de los procesos de suscripción y contratación. Impulsan y supervisan todos los proyectos de desarrollo de productos y garantías, abarcando también la labor propia actuarial. Adicionalmente se responsabilizan de la adaptación a cambios normativos aplicables a productos. Realizan el control de gestión y seguimiento actuarial de la evolución del negocio, llevando a cabo las acciones necesarias para velar por su rentabilidad. Participan activamente en los requerimientos relativos a Solvencia II y Gobernanza de Producto. 

Digitalizar la suscripción

Existen varios retos enfocados en la innovación y mejora de los productos existentes.  Adicionalmente, está el trabajo para digitalizar los procesos de suscripción y varios proyectos de analytics, para desarrollar nuevos modelos predictivos a través de metodologías de Machine Learning.

Además, está la plena implementación de la IFRS17, con una dedicación muy alta de recursos para entender y parametrizar los nuevos enfoques metodológicos .

Si, consideramos que es un pilar clave dentro de nuestra entidad, y también en general en el sector asegurador.

 


Emilio Vicente Molero
Responsable de Función Actuarial y Función Gestión de Riegos de MGS Seguros.


“Más de la mitad del pasivo de las aseguradoras, ya sea en el balance contable o en el de solvencia, se sustenta en cálculos actuariales”

La gestión de los temas actuariales se realiza mediante reuniones específicas que tratan los temas de “pricing”, “reserving” y riesgos. Están presididas por el director general y compuestas, entre otros, por directivos y actuarios, razón por la que no tiene una representación directa en el Comité de Dirección, aunque está presente en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo.

La Función Actuarial cuenta con dos actuarios, así como el apoyo de un grupo profesionalizado en TI, entre los cuales también hay dos actuarios. Tener actuarios en TI agiliza enormemente la comunicación entre ambas áreas de negocio. Además, las áreas de productos cuentan sus actuarios para la realización del “pricing”.  Las actividades actuariales, se agrupan en tres áreas: Solvencia II, Pricing y reserving.

Ajustar productos

Uno de los principales retos actuariales con la llegada de cada año es la adaptación de los productos para ajustarse una realidad cambiante, ya sea debido a la legislación, la aparición de nuevos riesgos, los deseos de los asegurados, los mercados financieros o las hipótesis actuariales. Los ajustes se consiguen a través del trabajo coordinado de diferentes áreas de la entidad. En este proceso, los actuarios aportan cuantificaciones y asesoramiento técnico.

A medio plazo, habrá que incluir en la gobernanza, de forma más explícita, los sistemas de control de riesgos asociados a la longevidad y preparar la NIIF 17.

 


Miquel Seguí Coll
Responsable del Departamento de Gestión de Riesgos de Mutual Médica


“La función de lo actuarios ya no se limita al cálculo de primas y provisiones en el sentido simple; intervienen en ámbitos estratégicos, como la gestión de riesgos, solvencia, contabilidad o suscripción”

La Dirección Actuarial está integrada en el Departamento de Gestión de Riesgos y, junto con otros departamentos, apoya a la Dirección General en la gestión y toma de decisiones. El equipo esta formado por seis actuarios, de los cuales cinco son sènior. El departamento se divide en dos áreas: una enfocada en la gestión de riesgos y Solvencia II y la segunda, en el área actuarial, tiene responsabilidad en ámbitos como el desarrollo de productos, el cálculo de provisiones o la gestión del reaseguro.

El área actuarial va tener un papel fundamental en la adaptación a la IFRS17,

 


José Manuel Castro Juan
Director Actuarial en Nationale-Nederlanden


“La función actuarial juega un papel fundamental en la valoración de los riesgos, análisis de rentabilidad, fijación de precios y cuantificación de compromisos adquiridos”

La Dirección Actuarial está representada en el Comité de Dirección en la persona del subdirector general de Actuarial y Riesgos y CRO, Juan Carlos Cogollo, del que depende José Manuel Castro Juan, con la misión principal de garantizar el crecimiento sostenible y el mantenimiento de los niveles de Solvencia.

En su puesto de responsable Actuarial, se ocupa de evaluar la adecuación y suficiencia de las provisiones técnicas, la calidad de los datos utilizados y la fiabilidad de los cálculos; evaluar las políticas de suscripción; emitir opinión sobre la política de reaseguro; y la revisión de los modelos utilizados para el cálculo de riesgos y emitir opinión sobre los resultados de los análisis internos de stress test. Su equipo está formado, fundamentalmente, por profesionales con formación actuarial, financiera y estadística.

Adaptación continua a la regulación

Uno de los retos inminentes es la gestión de la pandemia y sus efectos colaterales. En el medio plazo, los retos estarán relacionados con la adaptación continua a los cambios regulatorios como la revisión de Solvencia II, nueva regulación de IFRS17, regulación en materia de Pensiones, así como innovación en el desarrollo de productos adaptados a las nuevas necesidades, cobertura de nuevos riesgos, análisis masivo de datos (data analytic) y, por tanto, el desarrollo de modelos actuariales más complejos que permitan una apropiada cuantificación y gestión de los riesgos. También hay que hablar de otro tipo de retos, como la viabilidad de productos en un entorno de bajos tipos de interés, volatilidad en los mercados, mitigación del riesgo de longevidad, pandémico y climático, etc.

 


Pedro Muñoz
Director Técnico Actuarial de Grupo Santalucía


“Es nuestra responsabilidad hacer crecer el poso actuarial dentro de las compañías, ya que somos los vigilantes y garantes de la rentabilidad del negocio y de hacer sostenible la empresa”

La Dirección Actuarial está encuadrada dentro de la Dirección General de Negocio, cuyo responsable es Dominique Uzel. 

Actualmente, cuenta con un equipo de 44 personas. Las principales áreas de actividad son: el área de Pricing, Reserving y Reaseguro. Por volumen de negocio y complejidad, tiene el área de Pricing separado por negocio de Vida, Decesos y No Vida. En las áreas de modelos de cálculo de provisiones (Reserving) y Reaseguro se mantiene la misma filosofía. El cálculo de las provisiones técnicas es uno de los componentes clave en el balance económico.

Optimización de precios 

Los retos del área actuarial son la mejora continua en los modelos de optimización de precios, buscando la rentabilidad adecuada para cada uno de los negocios; el apoyo a la mejora de catálogo de productos, mirando siempre por la satisfacción del cliente; y el riguroso control de las provisiones técnicas, para mantener la adecuada solvencia de la compañía.

A medio plazo, uno de los retos más importantes que tenemos es, sin duda, la adaptación a IFRS17. Aunque se trate de una legislación contable, su impacto en el área actuarial va a ser, en nuestra opinión, mayor que Solvencia II y va a obligarnos a trabajar de una manera mucho más coordinada con el área financiera. 

 


Belén López Soria
Dirección Actuarial y Control de Negocio en Pelayo 


“El control técnico del negocio siempre ha tenido mucha relevancia y la creación de la Función Actuarial, con Solvencia II, ha venido a reforzarlo”

Desde 2011 es responsable de esta Dirección, asumiendo desde 2016 el cargo de responsable de la Función Actuarial y desempeñando funciones de coordinación y supervisión de las provisiones técnicas, evaluación de los procesos de suscripción de riesgos y gestión del dato. Esta Dirección forma parte del Comité de Dirección desde su creación realizando, como segunda línea defensa, una función de supervisión y control del riesgo técnico del negocio a fin de asegurar su rentabilidad.

La Dirección cuenta con cuatro unidades o áreas, una unidad de valoración de las provisiones técnicas integrada por dos actuarios, una unidad de control de negocio integrada por cuatro actuarios, un actuario asignado a la Función Actuarial y una unidad de gestión del dato y análisis de la información, integrada por un equipo de siete personas que da soporte a la dirección y a los departamentos.

Gestión del dato

Entre los desafios clave, la gestión del dato, como uno de los principales activos, y la integración de la inteligencia artificial en los procesos actuariales abren nuevas oportunidades para los próximos años, junto con la gestión de los nuevos riesgos tales como movilidad, internet de las cosas y cambio climático. Por otro lado, la implantación y análisis de impactos de la normativa IFRS17 desde la perspectiva actuarial supondrá así mismo un nuevo reto. 

 


Miguel Grau Gotes 
Chief Life Actuary de Zurich Vida


“Tenemos un reto más a largo plazo: la implementación de IFRS17”

La Dirección Actuarial de Zurich Vida reporta al Chief Financial Officer (CFO) y a la Comisión de Auditoria que a su vez reporta al Consejo de la entidad. A día de hoy, la Dirección cuenta con un equipo de 11 personas. Está capitanea por Miguel Grau, con experiencia en diferentes compañías aseguradoras como Generali, Nordica Seguros, Bansabadell Vida y Zurich Vida. 

Internamente la Dirección Actuarial dentro del grupo está suficientemente valorada y tiene unas responsabilidades muy concretadas. Sus principales funciones son el cálculo de provisiones técnicas para el balance local, responsabilidad de la función actuarial bajo Solvencia II, el reporting de la métricas de New Business Value y Market Consistent Embedded Value, el cálculo de los riesgos de suscripción y negocio para el modelo interno de capital del Grupo Zurich y para Solvencia II así como el Swiss Solvency Test (SST) para el Regulador Suizo. 

IFRS 17

“Siendo muy consciente que nuestra principal prioridad ahora es la adaptación de las nuevas tablas biométricas, en Zurich tenemos un reto más a largo plazo: la implementación de IFRS17 que queremos tener operativo para 2022 y empezar a reportar bajo IFRS17 en 2023”.